Inhalte im Überblick
- Risikomaße im Vergleich: Volatilität, Semi-Varianz, Downside Deviation
- Performance-Kennzahlen: Sharpe, Sortino, Treynor und Information Ratio
- Value at Risk: Berechnung und praktische Anwendung
- Conditional VaR und Expected Shortfall
- Maximum Drawdown und Recovery-Zeiten analysieren
- Korrelationen und ihre Instabilität in Krisenzeiten
- Stress-Testing und Szenarioanalysen
- Praktische Übung: Risikoanalyse eines Multi-Asset-Portfolios
- Reporting und Visualisierung von Risikokennzahlen
Risiko ist mehr als nur Volatilität. Diese Gleichsetzung führt regelmäßig zu Fehlentscheidungen. In diesem Webinar erarbeiten wir ein umfassendes Verständnis verschiedener Risikomaße und wann Sie welches einsetzen sollten.
Die Sharpe Ratio ist jedem bekannt, aber wie interpretieren Sie einen Wert von 1,2 im Kontext verschiedener Assetklassen? Was sagt Ihnen ein Maximum Drawdown von 18 Prozent über die tatsächlichen Risiken? Solche Fragen klären wir mit konkreten Portfoliobeispielen.
Praktische Risikosteuerung
Wir schauen uns an, wie Sie Value at Risk berechnen und was die Grenzen dieser Methode sind. Conditional VaR gibt oft ein realistischeres Bild, wird aber seltener verwendet. Sie lernen beide Ansätze kennen und können einschätzen, wann welcher sinnvoll ist.
Ein großer Teil des Webinars widmet sich der praktischen Umsetzung. Sie erhalten Excel-Tools, mit denen Sie Ihre eigenen Portfolios analysieren können. Außerdem besprechen wir, wie Sie Risikoreports für Kunden oder Management aufbereiten, die tatsächlich verstanden werden.